Si propone di presentare i metodi e sistemi di analisi tecnica dei mercati finanziari, con particolare riferimento al day trading, e di introdurre i modelli stocastici utilizzabili per la previsione delle serie storiche finanziarie e della loro volatilità (modelli ARIMA, ARCH e GARCH)

• Responsabile dei Corsi:
  Prof. Luigi SANTAMARIA
• Coordinatore dei Corsi:
  Prof. Riccardo BRAMANTE

I Docenti dei Corsi saranno consulenti ed operatori del settore economico-finanziario, professori universitari conosciuti ed affermati nel mondo della formazione.

Programnma:

Fondamenti di analisi tecnica

• Tecniche di determinazione delle tendenze
• I principali indicatori
• Analisi ed identificazione dei cicli
• Strutturazione di un trading system

Modelli statistici per serie storiche finanziarie (basic)

• Modelli di livellamento esponenziale ed EWMA
• Modelli ARIMA
• L'eteroschedasticità nelle serie finanziarie
• Misure di volatilità dei mercati
• Modelli ARCH e GARCH (cenni)