Si intende approfondire le problematiche più avanzate di analisi e previsione delle serie storiche finanziarie. Verranno in particolare analizzate le dinamiche non lineari dei fenomeni finanziari ed esaminati gli utilizzi operativi dei modelli nell'ambito dell'ottimizzazione del portafoglio.

• Responsabile dei Corsi:
  Prof. Luigi SANTAMARIA
• Coordinatore dei Corsi:
  Prof. Riccardo BRAMANTE

I Docenti dei Corsi saranno consulenti ed operatori del settore economico-finanziario; professori universitari conosciuti ed affermati nel mondo della formazione.

Programma:

Modelli statistici per serie storiche finanziarie (advanced)

• Modelli ARCH e GARCH (estensioni)
• Processi VAR e GARCH multivariati
• Modelli a volatilità stocastica
• Modelli a memoria lunga

Modelli specifici per i mercati finanziari

• Modelli per la previsione dei tassi di interesse
• Modelli VaR
• Modelli per l'Asset Management