Presentare alcuni modelli interpretativi di fenomeni tipici dell'ambito bancario/assicurativo.

Destinatari:

• analisti di bilancio
• analisti di mercato
• operatori nell'ambito della valutazione del rischio di credito o della determinazione dei premi assicurativi

Prerequisiti:

La presentazione degli argomenti verrà prevalentemente svolta con riferimento a esempi tratti da contesti finanziari/assicurativi.
Per una proficua comprensione degli argomenti potrà essere utile conoscere i metodi di stima dei parametri dei modelli di regressione lineare.

Programma:

Presentazione del corso
Prof. Luigi Santamaria - Direttore del Laboratorio di Statistica Applicata - Università Cattolica del Sacro Cuore
Prof. Diego Zappa - Università Cattolica del Sacro Cuore

Programma:

• Richiami sui modelli lineari:
  stima
  verifica d’ipotesi sui parametri
  diagnostica
  previsione.
• Introduzione ai modelli lineari generalizzati:
  metodi di stima e inferenza sui parametri
  interpretazione dei parametri e analisi dei residui
  i modelli logistico, logit, loglineare.
• Presentazione di alcuni casi aziendali
  La presentazione degli esempi verrà svolta in aula informatica con l'ausilio di software statistico.

Testi di riferimento

Dobson A.J., An introduction to generalized Linear Models 2nd ed., Chapman & Hall/CRC, 2002

Hossack I.B., Pollard J.H. and Zehnwirth B., Introductory statistics with applications in general insurance, Cambridge University Press, 2nd ed., 1999

Lyn T.C., Edelman D.B. and Crook J.N., Credit scoring and its applications, SIAM, 2002

Zappa D., Appunti di Statistica Assicurativa- Introduzione ai modelli lineari generalizzati, ISU, Milano 2003